Fathurrazi, Fathurrazi (2019) Analisis Perbedaan Portofolio Optimal Dengan Bukan Portofolio Optimal Menggunakan Single Indeks Model Pada JII (Jakarta Islamic Index) Periode Juli 2015 - Desember 2017. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (23kB)
	Text AWAL.pdf Download (290kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (8kB)
	Text BAB I.pdf Download (347kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text BAB III.pdf Download (487kB)
	Text BAB IV.pdf Download (558kB)
	Text BAB V.pdf Download (88kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (235kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Diversifikasi dari investasi memiliki makna mengalokasikan dana ke dalam beberapa aset individual. Diversifikasi saham dalam portofolio akan semakin menarik apabila memberikan return hasil tertinggi dengan risiko yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan return dan risiko kandidat portofolio optimal dengan bukan kandidat portofolio optimal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Populasi penelitian adalah data indeks JII30 dengan jumlah 180 data sedangkan sampelnya berjumlah 16. Data yang digunakan adalah indeks harga saham selama tiga puluh (30) bulan. Model analisis yang digunakan adalah Single Indek Model. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sampel berdistribusi normal, Hasil perhitungan menggunakan metode single indek model yaitu saham ADRO sebesar 29%, saham UNTR sebesar 16%, saham TLKM sebesar 15%, saham UNVR 13%, saham WSKT sebesar 12%, saham PWON sebesar 12%, dan saham ASII sebesar 3%. Hasil portofolio yang telah ditentukan dapat meminumkan risiko sebesar 6.7% dan expected return yang dihasilkan 0.98%. Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara return dan risiko dalam pembentukan portofolio optimal single indeks model karena nilain sig >0,05. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi investor tidak mempertimbangkan perhitungan single indeks model dan kurva indeferen dalam memilih portofolio optimal. Saran yang berkaitan dengan penelitian yaitu investor dapat mengeksekusi dana investasinya untuk membuat portofolio optimal metode Single indeks model sebagai manfaat dari diversifikasi saham.

Actions (login required)

View Item